<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3 способа оценки точности прогноза и выбора оптимальной модели?</title>
		<description>Обсуждение 3 способа оценки точности прогноза и выбора оптимальной модели?</description>
		<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:29:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/87" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Николай Присяжнюк написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-731</link>
			<description><![CDATA[Насколько можно увеличивать (уменьшить) независимый параметр Х чтобы получить хороший прогноз У, при множественной модели?]]></description>
			<dc:creator>Николай Присяжнюк</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:11:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-731</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-730</link>
			<description><![CDATA[ Дарья, добрый день! Прогнозировать на 4 года на основании данных за 2.5 года не корректно, для такого горизонта желательно данные за 4-8 лет. Но если хочется можно, рекомендую с помощью вот этой модели https://4analytics.ru/prognozirovanie/kak-rasschitat-prognoz-prodaj-s-uchetom-rosta-i-sezonnosti-v-excel.html]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 14:29:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-730</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дарья Солохина написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-729</link>
			<description><![CDATA[Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать прогноз по отгрузке на промышленных предприятиях на 4 года, если за текущий год даны данные только за 6-7 мес. и приведены показатели за предыдущие два года?]]></description>
			<dc:creator>Дарья Солохина</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 13:40:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-613</link>
			<description><![CDATA[ Так в данном случае точность и будет в процентах. Да, точно, не обратил внимание, что вы ошибку делите на факт. Так тоже можно) Все можно, главное понимать, что делаешь и для чего)]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 08:56:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-613</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-612</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добрый день! Точность измеряется в процентах, поэтому ошибку тоже необходимо получить в процентах. А если говорить про упрощение, то можно и без точности, просто ошибку оценить: 1) ABS (Прогноз-Факт) = Ошибка; Так в данном случае точность и будет в процентах.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 06:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-612</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-611</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добрый день! Точность измеряется в процентах, поэтому ошибку тоже необходимо получить в процентах. А если говорить про упрощение, то можно и без точности, просто ошибку оценить: 1) ABS (Прогноз-Факт) = Ошибка; Ярослав, здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв! По пунктам: 1. Для разных ситуаций используется разные способы оценки точности и ошибок прогноза и все зависит от особенностей ряда - и конкретной ситуации. В некоторых случаях правильнее считать по средней, в некоторых корректнее по сумме. Например, по сумме будет правильнее оценивать точность, когда существует перетекание продаж из-за отложенного спроса. Если рассмотреть классические источники расчета ошибок (книги по прогнозированию ), то везде ошибки и точность оценивается по средней. Но мой опыт показывает, что в некоторых ситуациях с помощью оценки по сумме удаются подобрать более точную модель. 2. На n мы делим, если рассматривается вся генеральная совокупность данных. На n-1, если анализируется не весь массив имеющихся данных, а определенная выборка. Чаще это выборка, поэтому n-1 Если есть вопросы, пишите, буду рад помочь. Хорошего вам дня! Коллеги, почему нельзя просто: 1) ABS (Прогноз-Факт) = Ошибка; 2) 1-ошибка/Факт = Точность. ?????? Заранее благодарю]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 06:54:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-611</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-610</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добрый день! Точность измеряется в процентах, поэтому ошибку тоже необходимо получить в процентах. А если говорить про упрощение, то можно и без точности, просто ошибку оценить: 1) ABS (Прогноз-Факт) = Ошибка;]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 11:25:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-610</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-609</link>
			<description><![CDATA[ Ярослав, здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв! По пунктам: 1. Для разных ситуаций используется разные способы оценки точности и ошибок прогноза и все зависит от особенностей ряда - и конкретной ситуации. В некоторых случаях правильнее считать по средней, в некоторых корректнее по сумме. Например, по сумме будет правильнее оценивать точность, когда существует перетекание продаж из-за отложенного спроса. Если рассмотреть классические источники расчета ошибок (книги по прогнозированию ), то везде ошибки и точность оценивается по средней. Но мой опыт показывает, что в некоторых ситуациях с помощью оценки по сумме удаются подобрать более точную модель. 2. На n мы делим, если рассматривается вся генеральная совокупность данных. На n-1, если анализируется не весь массив имеющихся данных, а определенная выборка. Чаще это выборка, поэтому n-1 Если есть вопросы, пишите, буду рад помочь. Хорошего вам дня! Коллеги, почему нельзя просто: 1) ABS (Прогноз-Факт) = Ошибка; 2) 1-ошибка/Факт = Точность. ?????? Заранее благодарю]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 10:54:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-609</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-485</link>
			<description><![CDATA[ Василий, при автоматическом подсчете возможно, но для Хольта Винтерса есть сложности с подбором коэффициентов сглаживания... Так что Хольт-Винтерс - это больше машинная модель, особенно на большом массиве данных... А цель статьи другая]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:58:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-485</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Василий написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-483</link>
			<description><![CDATA[Странно, что в статье ни слова про ту же модель Хольта Уинтерса, хотя зачастую она дает наибольшую точность.]]></description>
			<dc:creator>Василий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 06:34:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-307</link>
			<description><![CDATA[ Ярослав, здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв! По пунктам: 1. Для разных ситуаций используется разные способы оценки точности и ошибок прогноза и все зависит от особенностей ряда - и конкретной ситуации. В некоторых случаях правильнее считать по средней, в некоторых корректнее по сумме. Например, по сумме будет правильнее оценивать точность, когда существует перетекание продаж из-за отложенного спроса. Если рассмотреть классические источники расчета ошибок (книги по прогнозированию ), то везде ошибки и точность оценивается по средней. Но мой опыт показывает, что в некоторых ситуациях с помощью оценки по сумме удаются подобрать более точную модель. 2. На n мы делим, если рассматривается вся генеральная совокупность данных. На n-1, если анализируется не весь массив имеющихся данных, а определенная выборка. Чаще это выборка, поэтому n-1 Если есть вопросы, пишите, буду рад помочь. Хорошего вам дня!]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:28:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ярослав написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-306</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Спасибо за Ваши статьи. Они очень помогают. Но у меня есть вопросы. 1. Будет ли корректным расчет точности прогноза по первому способу. Возьмем пример: факт. значения: 4 и 8. значения по 1-му прогнозу: 2 и 10, по 2-му прогнозу: 3 и 7. По данному способу отношение факта к 1-му прогнозу покажет точность 100% (и он будет более точным), а ко 2-му прогнозу - 120%. На самом деле 2-й прогноз более точный. Почему для оценки точности не взять % отклонения прогноза от факта по каждому значению ряда и потом вычислить среднее отклонение. 2. Вопрос по вычислению СКО. Почему в некоторых других источниках в формуле расчета СКО сумма квадратов отклонений делится на количество значений n, а у Вас на n-1. Заранее спасибо за ответ]]></description>
			<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 12:14:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/3-sposoba-ocenki-tochnosti-prognoza-i-vibora-optimalnoie-modeli.html#comment-306</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
